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みなさん、こんばんは！ 為替千里眼、いよいよ07年も残すところあと2日となりました。皆さんのブログにも、既に「数少ないお子様との時間を過ごします」とか、「帰省します」とか、「彼女とラブラブ」なんていう羨ましいものも見受けられますが、私は特に帰る田舎があるわけでもありませんので、年内やり残したお仕事と、テクニカルの本を読み漁るという、休みの時ぐらい相場から離れなさいよ！っと言われてしまいそうですが（苦笑）、休みの時ぐらいしかレベルアップを計れないというのも現実で、来年の為替相場に向け、着々と準備を進めております（なんちゃって[笑]） 本日は、以前からリクエストのありましたテクニカルコラムといたしまして、皆さんも良くご存知のMACDTM（Moving Average Convergence-Divergence Trading Method）、日本名は「マックディー」ですね（笑）、を取り上げてみたいと思います。特に私の得意分野ということではありませんが、比較的容易にオシレーターとしても、トレンドシグナルとしても活用されるMACDで、実際の活用方法として、どのような点に留意して、どのような点がサインとなるか、どのような点を気をつければ良いのか、色々と皆さんと一緒に検証してみたいと思います。 【USDJPY 60min】  Meta TraderのチャートでのMACDになります。まぁ、今更説明も必要ないかもしれませんが、MACDというラインとシグナルラインで構成されており、その2本のラインのクロスや動き方で売買シグナルと判断するものです。MACDとは、指数平滑移動平均線と呼ばれる単純移動平均（通常「移動平均」と呼ばれるものは全て単純移動平均SMAを指します）をより直近の価格変化に敏感にさせた平均線を活用した移動平均分析となりますので、基本的にはトレンドフォロー系のテクニカルオシレーターとなります。 【USDJPY 60min】  上記はGFTのチャートになります。チャートソフトによっては、棒グラフ（ヒストグラム）が表示されていたり、省略されていたりという点が見られますが、これは2本のラインの乖離度を示すグラフでもありますので、視覚的にあると便利ですが、なくても然程気になるものでもありません。（何かヒストグラムの活用方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。） 見方や活用方法などは、既に色々なウェブサイトでも公開されておりますので、特にご説明するまでには至りませんが、そもそも移動平均分析の一環という位置付けになりますので、その点の認識から確認しておかなければならないのかもしれません。移動平均分析と言えば、グランヴィルの法則をベースに、ゴールデンクロスを買いサイン、デッドクロスを売りサインというルールが一般的です。ただ、移動平均線の難点でもあるのが、日々の価格動向に常に遅れを取ってしまう点が指摘されるところです。特に為替取引の場合、オプションバリアやストップ、ストップエンターなど、価格変化を急激に加速させる要素が多数ありますので、日足ベースであればまだしも、それ以上の短い足になりますと、少々値動きについてこれない感は否めません。 先述のように移動平均線には １、単純移動平均 ２、加重移動平均 ３、修正移動平均 ４、平滑移動平均 などがあります。 実際に多用されているのは単純移動平均で、MACDに用いられているのは平滑移動平均線です。その他、修正平均線は移動平均値の差を差し引いて算出されるものであったり、加重平均線は、直近の価格に一定の加重・・・ん〜、例えば10日目を10倍、9日目を9倍、8日目を8倍っといった具合に、直近の数値ほど加重をかける方式で、その加重のやり方には色々存在します。この加重平均やMACDで用いられる指数平滑平均などは、すでにシステマチックに処理されていますので、計算式などは敢えて知る必要もないと思いますし、コンピューター化しなければ時間の無駄になってしまいます（笑） 【USDJPY 60min】  お試しと言うことではありませんが、各社のMACDを色々とご紹介しています。こちらは外為どっとこむさんの「Next Chart」になりますが、サブチャート（MACD）部分が大きくて、その部分だけ縮小しようと思ったのですが、出来ませんでした・・・（苦笑）。こちらはヒストグラムの表示はありませんが、大きくて見やすいので然程必要性は感じないかもしれません。 主観的な意見ではありますが、FXの場合、やはり株式市場とは異なり、リスク許容度に対する時間的なサイクルが短い、簡単に言いますとロングタームでの値動きを許容できる取引ではない、ということが言えます（もちろん投資スタンスに寄りますが、私は糊しろを増やして許容度を増やす投資スタイルではありませんので）。となると、MACDに限らずですが、こうしたオシレーターを用いる際には、比較的時間足以下の短い足型を用いることが多いのが現状です。MACDの場合、インディケーターのパラメーターは、12日と26日のEMA（平滑平均）と9日のシグナルラインという設定が殆どかと思います。上記デフォルト値は、あくまでも日足ベースとなりますが、その他順番に「9・17のEMAと7シグナル」や「5・26のEMAと5シグナル」というのが良く使われており、取り扱う市場によって多種多様です。 実は、水を指すようなお話で恐縮ですが（笑）、とある文献で「単純移動平均」と「加重移動平均」、「指数平滑移動平均」を使って、約5年間、15種のマーケットでの売買収益比較を行った某米大手証券（現在サブプライムでお騒がせとなっております）の収益実績が示されています（もう20年近く前のマーケットですが）が、最終的に一番収益が良かったのが「単純移動平均」だったという研究結果が出てしまいました（苦笑）。殆どのマーケットで「単純移動平均」が優れた結果となったようですが、実際には無数にあるパラメーターの組み合わせによっては、多少の違いは出たかもしれませんので、今後、私たち個人投資家の課題としては、いかにそのマーケットに適したパラメーターにオプティマイゼーションできるか、という点に尽きると思います。 今回は具体的な売買部分には触れていませんが、次回更新時に具体例を盛り込みながら基本ルールとなる「収束買い（CB）」と「発散売り（DS）」についてご紹介してみたいと思います。年の瀬となりますが、来年が皆さんにとってアウトパフォーマンスの年になるよう、心より応援したいと思います。 千里眼でした♪ ▼先物・為替・投資サイトランキング この記事が参考になったと思ってくれた方は、ぜひクリックしてね♪ ▼FXブログランキング・▼JRANK為替ランキングでも頑張ってます！みんな応援してね♪ |
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御疲れさまです。いや〜大変参考になりました！パラを動かしてみるにしても、ヤミクモに動かしてしまうのと、指標があるのとでは大違いですから。まずはヒントを頂いたポイントの辺りで地引網を引いて獲物のかかり具合を見てみたいと思います。※移動平均線をベースにする方が多いのは、そんな研究結果が裏づけとして存在してたからなんですねえ〜。もちろん自分も「世界標準」に逆らおうなんてつもりはないです（笑 ※やっぱりこういう専門知識を持つ方ってえのは普段の取り組み方からして違うんですよね。正月からテクニカルの書物を〜なんて流石です。自分に一番足らないのは多分そういう普段からの真摯な取り組み方なんでしょうなあ・・。この正月は千里眼さんを見習って、次の相場に向けてキチンと下拵えできるようにしたいです。 |
シーチャス 2007/12/31 02:41 |
今年はお世話になりました。 |
シルバーレンジャー 2007/12/31 18:56 |
♪今晩は。「マックディー」君、使ってみたんですが（某ドクター何とかの本、買っちゃって・・。）、私には駄目みたいでした。だって、ちょっとズレてるろうそく足、てな感じにしか思えなくって・・。どうしてもシグナルの先読みをしてしまうもので・・。だったら、単純に値段見てたほうがいいかと・・。短期だからいけないのね。２８号は、「鉄人２８号」から取ったんです。（「テクマクマヤコン」知ってるなら、知らないとは言わせないぞ。再放送・・・？）くだらない話題で皆々様、申し訳ございません。（紅白に三波春男がでていた頃はこんな感じ。）良いお年を、もしくは、あけましておめでとうございます。 |
おやじ２８号 2007/12/31 21:23 |
大晦日そして年明けと続く相場動向、紅白歌合戦を見ながら、Bear飲みながらそしてドル円、クロス円、ドルストレートのプライスを気にしている私がいます。 |
whitend 2007/12/31 22:04 |
「シーチャス」さん |
千里眼（エニアグラミスト） 2008/01/01 23:06 |
「シルバーレンジャー」さん |
千里眼（エニアグラミスト） 2008/01/01 23:11 |
「おやじ２８号」さん、 |
千里眼（エニアグラミスト） 2008/01/01 23:18 |
「whitend」さん |
千里眼（エニアグラミスト） 2008/01/01 23:24 |
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